截面相关下的变结构面板协整检验研究

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截面相关下的变结构面板协整检验研究

Study on Cointegration Tests with Structural Breaks in Cross-sectional Dependent Panel

ISBN：978-7-5227-2475-1

出版日期：2023-08

页数：184

字数：159.0千字

点击量：1427次

中图法分类：

出版单位：

中国社会科学出版社

关键词：

专题：

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图书简介

本书在全面梳理面板协整检验方法的基础上，对截面相关下的变结构面板协整检验进行深入研究。首先，本书将WE法进行拓展，在推导出检验的渐近分布后，通过蒙特卡洛模拟考察其小样本性质，并将该方法应用于Feldstein-Horioka之迷在中国省际的再检验。其次，虽然基于WE法的截面相关下的变结构面板协整检验方法较为简单，但仍基于一个严格的假定，因此本书引入了BC检验并对其进行扩展，提出了基于BC法的截面相关下的变结构面板协整检验，进而推导出其渐近性质，考察其有限样本性质，并将其应用到二氧化碳排放与经济增长关系的实证研究中。

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