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随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价

ISBN：978-7-5161-9293-1

出版日期：2016-12

页数：315

字数：302.0千字

点击量：6781次

定价：72.00元

中图法分类：
出版单位：
中国社会科学出版社
关键词：
专题：
基金信息： 国家自然科学基金项目（71271190) 研究成果 展开
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图书简介

本书基于LIBOR市场模型核心要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、数值计算与随机分析等方法，对利率衍生证券定价及其应用问题进行分析与探讨。核心内容包括三个方面：一是将随机波动率与跳跃扩散双重驱动引入标淮化LIBOR市场模型框架，建立一类有效的非标准化LIBOR市场模型；二是运用高阶迭代近似逼近技术，针对利率互换期权、CMS价差期权（CMSSO)等重要利率衍生产品，建立有效理论定价和数值模拟模型；三是运用理论研究成果对外汇结构性产品定价进行研究探讨。本书主要适合从事金融工程理论方法研究工作学者和金融学、应用数学、统计学专业高年级本科生、研究生使用，也可以为从事证券投资分析的实业界人士提供科学理论指导。

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