收藏 纠错 引文

非平稳金融时间序列问题研究

ISBN：978-7-5004-9155-2

出版日期：2010-10

页数：182

字数：190.0千字

丛书名：《中南财经政法大学青年学术文库》

点击量：7821次

定价：25.00元

中图法分类：
出版单位：
中国社会科学出版社
关键词：
专题：
PDF试读 网页试读 立即荐购
购买电子书 ¥15.0

图书简介

一个新范式代表一种新的思维模式，是一种从总体上看问题的新方法。在过去80年中，金融时间序列分析一直为一个平稳的范式所主宰，即很多方法的提出都有一个前提假设：时间序列满足平稳性（主要指协方差平稳），即便不是严格满足，也是在一定程度上近似满足的。而对于非平稳性问题少有论及。其一，这是一个世界性难题；其二，该问题还没有引起理论与实务界足够的重视。传统观念认为，在近似平稳框架下进行研究相对于放弃平稳性假说而言还是利大于弊的。

研究表明，非平稳特性大量存在于经济金融时间序列中，忽略非平稳特性将会影响模型的准确建立。在时间序列建模分析中相关性分析起着基础性作用，因此研究非平稳特性对相关性检验的影响显得尤为重要。《非平稳金融时间序列问题研究》首先讨论了非平稳特性对几种常用的相关性检验和长期记忆特性检验方法的影响，并对这些方法进行修正。洪和李运用更加精致的广义谱密度分析方法发现了若干金融时间序列数据都满足可预测性，但他们尝试了许多模型都没有得到比*游动模型更好的预测效果。《非平稳金融时间序列问题研究》将运用严格的证明从非平稳的角度对这一问题进行解释，并对广义谱密度分析方法提出改进方法。《非平稳金融时间序列问题研究》还讨论了一种特殊的非平稳模型——局部平稳模型的大样本统计特性，并找到了非平稳模型对刻画金融时间序列数据的各种优势，从而根本上否定了“非平稳性是建立模型的灾难”这一论断。最后《非平稳金融时间序列问题研究》运用上述研究成果在非平稳框架下对我国股票市场进行分析，得到的结果更符合中国实际，具有较高的应用价值。

展开

作者简介

展开

图书目录

本书视频 参考文献 本书图表

相关推荐

相关词

请支付
×
元
提示：您即将购买的内容资源仅支持在线阅读，不支持下载！
您所在的机构：，暂无该资源访问权限！ 请联系服务电话：010-84083679 开通权限，或者直接付费购买。

当前账户可用余额 元

余额不足，请先充值或选择其他支付方式

请选择感兴趣的分类
选好了，开始浏览
以后再选择
售前咨询：010-84083679 刘老师，张老师
售后服务：010-84083679 张老师
95133307@qq.com
北京西城区鼓楼西大街甲158号

快速链接

版权所有：中国社会科学出版社 京ICP备05032912号-4 京公网安备11010202010100号

×
推荐购买
×
手机注册 邮箱注册
获取短信验证码
 我已阅读并接受《中国社会科学文库用户协议》

已有账号，返回登录

×
账号登录 一键登录
忘记密码?

没有账号，快速注册

×
手机找回 邮箱找回
获取短信验证码

返回登录

引文

×
GB/T 7714-2015 格式引文
李锐.非平稳金融时间序列问题研究[M].北京：中国社会科学出版社,2010
复制
MLA 格式引文
李锐.非平稳金融时间序列问题研究.北京,中国社会科学出版社:2010E-book.
复制
APA 格式引文
李锐(2010).非平稳金融时间序列问题研究.北京：中国社会科学出版社
复制
×
错误反馈