图书简介
值杨继生博士的学术专著《非平稳综列数据分析:理论与应用》出版之际,我“借题发挥”的谈几点体会,是为序。
其一,什么是计量经济学的“前沿”?如同计量经济学的定义一样,这是一个没有统一定义并且有争议的问题。所谓“前沿”,一般是指全世界从事计量经济学教学和研究的教师和学生、特别是重要的计量经济学家当前关注和研究的领域,也是世界上重要的计量经济学学术期刊(如Econometrica,Journal of Econometrics,Econometric Theory等)发表论文较为集中的领域。以专门发表计量经济学论文的学术期刊“Journal of Econometrics”为例,最近几年,几乎每期都有关于综列数据模型(也被称为面板数据模型)的研究论文发表。而很多在全世界享有较高学术声誉的计量经济学家,都在从事综列数据计量经济模型的研究。从这个角度说,非平稳综列数据的计量经济模型,无疑是当前计量经济学的一个前沿领域。而这本学术专著,也就是立足于世界计量经济学前沿的学术研究。从所谓“前沿”,我们可以联想到我国计量经济学的发展与现实。众所周知,我国在改革开放的早期开始引进计量经济学,也就是说,计量经济学在我国的历史只有短短的30年。在一个学科发展的历史长河中,30年只是一个历史的阶段。但是,仅仅30年,中国计量经济学的教学与科研人员,不仅盯住了前沿,理解了前沿,应用了前沿,还对前沿理论和方法进行了具有理论和应用价值的创新。这部学术专著,就是对前沿理论研究实现实质性理论创新的具体体现。
其二,如何理解和应用这部学术专著的主要内容?这个问题显然是一个泛泛的命题,我们仅以单位根为例,解释这个问题。我们知道,时间序列的单位根检验,其统计量尽管是一个t 统计量,但它的分布函数却是一个非经典的ADF分布函数,而且正是这个分布函数,导致ADF单位根检验的势较低,对时间趋势较敏感,以及识别近单位根的困难。如果将N个单位根过程平行地组合,就形成了所谓的综列单位根过程。对于一组实际数据,如我国各省的GDP,如何检验其是否是综列单位根过程呢?我们可以想象,如果所有的个体都是相关的,它们的t 统计值就会产生“集聚”。如果无视这种现象,我们就无法理解这一方向后续的研究。沿着这一思路,我们不仅能理解综列单位根检验的研究文献,还可以对某些检验理论和方法进行推广和创新。所以,在研究过程中,我们深深地体会到,只有正确地理解文献的基本思想,我们才有可能发现问题,进而对现有的理论和方法进行创新。
其三,这部学术专著的贡献是什么?有没有应用价值?我以为,这部书的贡献首先体现在准确地解读现有的研究文献。这是一个说起来容易但做起来困难的工作,在国外,这项工作通常都是由这个领域的重要学者完成的,其目的是清晰简洁的分析这一领域的研究思想,以推广这一领域的应用,也为这一领域后续的研究指明方向。本书的第二个重要贡献是在理论和方法上的扩展和创新。本书主要的理论创新包括:(1)在综列单位根检验方面,基于ADF检验建立了联合p值检验统计量,发现和修正了非线性工具变量检验统计量的有偏性,建立了具有普适性的广义非线性工具变量(GNIV)检验统计量,并且给出了这一统计量的理论和经验分布。(2)在综列协整方面,给出了基于PVECM的检验统计量在各种设定形式下的临界值,建立了基于PVECM的无约束似然比综列协整检验统计量。最后,在应用方面,本书分别通过基于残差的综列协整检验、基于PVECM的综列协整检验和单独应用综列单位根检验,分析了我国工业能源消费、人民币均衡汇率以及我国证券市场的弱有效性,为综列单位根和综列协整的应用研究提供了完整的范例。这些应用性研究,不仅体现了丰富的经济学含义,也说明本书的理论研究对我国的综列数据具有适用性,具有显著的应用价值。
从读者的角度出发,作者将开发的大量程序,包括仿真程序和用于估计检验的程序,附带在本书之中。我认为,读懂程序,也是一个理解和应用的过程。
尽管这部书的学术价值是明显的,但是也应看到,全世界许多计量经济学家、统计学家和他(她)们的学生,都在研究这一领域的某些问题,站在这样的前沿高度创新现有的理论和方法,无疑是困难的。因此,本书定有诸多问题,祈请读者斧正。
王少平
2010年7月
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