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几类金融随机模型的数值方法

ISBN：978-7-5203-3877-6

出版日期：2019-02

页数：128

字数：84.0千字

点击量：5800次

定价：38.00元

中图法分类：
出版单位：
中国社会科学出版社
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图书简介

随机微分方程已广泛用于金融数量计箅，如利率期限结构，资产定价以及金融衍生品定价等。随机微分方程是金融数学的一个重要理论工具，而设计快速有效的算法求解金融随机模型的复杂随机微分方程和模型的参数校准是非常重要的两个问题，解决这类问题对相关金融数学理论的发展也具有重要的推动作用。本书设计一类高阶算法对列维过程驱动的随机微分方程和延迟随机微分方程求解并将其应用于期权定价研究，并且还设计一类基于粒子群优化的参数校准算法对利率期限结构模型参数估计问题进行研究。

本书适合于大学金融数学、数量经济学、管理科学与工程等专业高年级学生、硕博研究生阅读，以及可作为相关领域的研究人员和金融从业者参考。

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