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李雪松.高级经济计量学[M].北京:中国社会科学出版社,2008
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李雪松.高级经济计量学.北京,中国社会科学出版社:2008E-book.
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李雪松(2008).高级经济计量学.北京:中国社会科学出版社
本书是在中国社会科学院研究生院硕士及博士研究生“高级经济计量学”课程讲义的基础上编辑而成的,全面系统地介绍了高级经济计量学的知识体系及相关最新进展。全书共分为十二章,其中第一章至第五章为高级经济计量学的核心方法,内容包括最大似然估计、广义矩方法、半参数方法、贝叶斯分析以及分位数回归;第六章至第九章为时间序列分析,内容包括ARMA过程与ARCH模型、协整与误差修正模型、向量自回归以及状态空间模型;第十章及第十一章为微观经济计量学,包括离散选择模型、托比特模型以及微观面板数据分析,第十二章为非平稳的宏观面板数据分析。本书思路清晰,层次分明,在理论方法的叙述及推导方面力求深入浅出、通俗易懂。本书可作为经济类及管理类硕士研究生及博士研究生的教材,也可作为社会各届人士查阅或使用有关模型方法的参考书。
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