图书简介
本书将改进传统的广义线性模型定价方法,基于非寿险损失数据的零膨胀、过离散、厚尾和相依性等分布特征,把GAMLSS模型与Copula函数、多元分布回归模型有机地结合起来,构建符合非寿险损失分布特点的相依风险精算模型,并引入基于机器学习的车险索赔概率预测模型,实证分析国内的车险损失数据。本书的研究内容和创新之处主要包含以下四个方面。第一,结合零膨胀二元泊松回归模型和GAMLSS模型,构建相依两阶段损失模型。第二,结合Copula函数、多元伽马分布回归模型和GAMLSS模型,推广三阶段损失模型。第三,实证分析相依风险对于非寿险中费率厘定和风险度量的影响。第四,基于商车费改视角研究保险公司定价能力。
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