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车险费率厘定模型及应用

ISBN：978-7-5203-2543-1

出版日期：2019-12

页数：199

字数：183.0千字

点击量：2987次

中图法分类：
出版单位：
中国社会科学出版社
关键词：
专题：
基金信息： 本书得到国家自然科学基金青年科学基金项目“‘三维’相依风险结构的非寿险精算模型研究”;国家社会科学基金重大项目“巨灾保险的精算统计模型及其应用研究”（16ZDA052）;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究”（16JJD910001）资助 展开
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图书简介

本书将改进传统的广义线性模型定价方法，基于非寿险损失数据的零膨胀、过离散、厚尾和相依性等分布特征，把GAMLSS模型与Copula函数、多元分布回归模型有机地结合起来，构建符合非寿险损失分布特点的相依风险精算模型，并引入基于机器学习的车险索赔概率预测模型，实证分析国内的车险损失数据。本书的研究内容和创新之处主要包含以下四个方面。第一，结合零膨胀二元泊松回归模型和GAMLSS模型，构建相依两阶段损失模型。第二，结合Copula函数、多元伽马分布回归模型和GAMLSS模型，推广三阶段损失模型。第三，实证分析相依风险对于非寿险中费率厘定和风险度量的影响。第四，基于商车费改视角研究保险公司定价能力。

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