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金融市场极值风险的理论与实证研究

ISBN：978-7-5203-6580-2

出版日期：2020-07

页数：280

字数：266.0千字

点击量：9335次

定价：99.00元

中图法分类：
出版单位：
中国社会科学出版社
关键词：
专题：
基金信息： 2018年重庆师范大学学术专著出版基金“基于金融波动模型和Copula理论的金融市场风险测度研究”（项目号：18XCB13） 展开
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图书简介

本书尝试将金融波动模型、极值理论以及Copula函数有机地结合起来，利用金融波动模型结合极值理论刻画金融资产的波动特征，再利用Copula函数描述金融资产之间的相依结构特征，这样既可以较好地呈现多元金融资产的波动特征，又可以较好地表示它们的相依结构，从而使得改进后的模型能够更好地拟合多元金融资产的实际统计特征，这是对传统多元金融波动模型的一个有益扩展与补充，具有一定的理论与现实意义。

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张保帅,段俊.金融市场极值风险的理论与实证研究[M].北京：中国社会科学出版社,2020
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张保帅,段俊.金融市场极值风险的理论与实证研究.北京,中国社会科学出版社:2020E-book.
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张保帅和段俊(2020).金融市场极值风险的理论与实证研究.北京：中国社会科学出版社
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