收藏 纠错 引文

金融市场极值风险的理论与实证研究

ISBN：978-7-5203-6580-2

出版日期：2020-07

页数：280

字数：266.0千字

点击量：9286次

定价：99.00元

中图法分类：
出版单位：
中国社会科学出版社
关键词：
专题：
基金信息： 2018年重庆师范大学学术专著出版基金“基于金融波动模型和Copula理论的金融市场风险测度研究”（项目号：18XCB13） 展开
PDF试读 网页试读 立即荐购
购买电子书 ¥59.4

图书简介

本书尝试将金融波动模型、极值理论以及Copula函数有机地结合起来，利用金融波动模型结合极值理论刻画金融资产的波动特征，再利用Copula函数描述金融资产之间的相依结构特征，这样既可以较好地呈现多元金融资产的波动特征，又可以较好地表示它们的相依结构，从而使得改进后的模型能够更好地拟合多元金融资产的实际统计特征，这是对传统多元金融波动模型的一个有益扩展与补充，具有一定的理论与现实意义。

展开

作者简介

展开

图书目录

本书视频 参考文献 本书图表

相关推荐

相关词

请支付
×
元
提示：您即将购买的内容资源仅支持在线阅读，不支持下载！
您所在的机构：，暂无该资源访问权限！ 请联系服务电话：010-84083679 开通权限，或者直接付费购买。

当前账户可用余额 元

余额不足，请先充值或选择其他支付方式

请选择感兴趣的分类
选好了，开始浏览
以后再选择
售前咨询：010-84083679 刘老师，张老师
售后服务：010-84083679 张老师
95133307@qq.com
北京西城区鼓楼西大街甲158号

快速链接

版权所有：中国社会科学出版社 京ICP备05032912号-4 京公网安备11010202010100号

×
推荐购买
×
手机注册 邮箱注册
获取短信验证码
 我已阅读并接受《中国社会科学文库用户协议》

已有账号，返回登录

×
账号登录 一键登录
忘记密码?

没有账号，快速注册

×
手机找回 邮箱找回
获取短信验证码

返回登录

引文

×
GB/T 7714-2015 格式引文
张保帅,段俊.金融市场极值风险的理论与实证研究[M].北京：中国社会科学出版社,2020
复制
MLA 格式引文
张保帅,段俊.金融市场极值风险的理论与实证研究.北京,中国社会科学出版社:2020E-book.
复制
APA 格式引文
张保帅和段俊(2020).金融市场极值风险的理论与实证研究.北京：中国社会科学出版社
复制
×
错误反馈