无论从理论、实践还是实证角度来看，拍卖（auction）和招标（bidding）制度都是非常重要的。在现代社会，大量经济交易是通过拍卖和招标的方式来进行的，世界各国政府越来越多地采用拍卖方式来实施国有企业的私有化、销售外汇、债券、采矿权以及其他资产，企业也通常用招标方式来分包工程或购买原材料和服务。在过去的十几年中，很多新的拍卖市场被设计出来，进行诸如无线通信牌照、排污权、电力能源等交易。拍卖和招标不仅在经济活动中扮演着重要角色，而且也与经济学理论息息相关。从20世纪50年代开始，博弈论基础理论的研究逐步深化、成熟，并取得了重大突破，博弈论也成为分析拍卖和招标行为的有力工具。拍卖为经济理论尤其是近年来日益受到关注的不完全信息博弈论提供了一个有用的试验场。拍卖中主要实证尝试集中在石油开采权、森林采伐权和国债发行权的拍卖方面。拍卖和招标理论是很多根本性理论工作的基础，极大地促进了我们对其他价格形成方式，尤其是标价和议价的理解。通过对标准拍卖模型的研究，马斯金和赖利（Maskin and Riley，1980）、迈尔森（Myerson，1981）以及赖利和萨缪尔森（Samuelson，1981）均得出含有最优公开保留价的拍卖方式是一种最优拍卖机制，可以给拍卖人带来最高的期望收益。但是，在招标实践中，投标人的报价策略、招投标双方的期望收益、保留价方式的选取以及最优保留价的定价会受到各种因素影响，例如：投标人风险特性、投标人同质或异质进入成本、拍卖和招标中的串谋行为、拍卖和招标的重复进行以及拍卖人对保留价承诺的执行情况等，都会对拍卖和招标中投标人的报价策略以及保留价方式的选择及定价产生影响。目前，我国对招标理论的研究涉及法律、商务和程序层面的居多，主要从招标和投标的条件、方式、过程和程序等方面进行集中分析，从现代经济学理论角度出发对招投标相关制度及招投标双方定价策略进行研究的还不多见，结合实际的理论分析还有待进一步深入。科学、合理、公平地确定招标方式，进行招标机制设计是招标活动中的重要环节，在招标机制设计过程中保留价方式的选取及定价策略是否恰当，也直接关系招标能否顺利进行以及招标的最终效率。我们从1998年第一个国家社科基金项目“博弈论的应用与我国经济学的发展”（98BJY017）开始，到2002年国家社科基金项目“博弈论应用与经济动态模拟研究”（02EJY003），再到2010年国家社科基金重点项目“我国碳排放总量确定、指标分配、实现路径机制设计综合研究”（10AJY002），以及北京市高等学校人才强教深化计划高层次人才资助项目“经济问题博弈分析与动态模拟研究”（PHR20100513），一直采用博弈论的方法，通过建立不完全信息博弈模型，对密封价格招标中的均衡报价策略、招标方式的比较与选择、保留价方式的确定及其影响因素等内容进行了深入研究。杨颖梅是我指导的数量经济学硕士研究生和博士研究生，她本科学习数学，数学基础好，刻苦勤奋，获得法学和经济学两个硕士学位、经济学博士学位。她的主要研究方向是拍卖与招标领域的博弈分析及应用，其硕士论文和博士论文主要研究招标问题、特别是招标最优保留价问题。可以说，本书的研究内容是我们近些年来在招标博弈分析方面研究成果的集中体现。本书的主要研究内容如下：1.基于投标人私有成本为均匀分布的情况，对第一价格密封招标均衡报价进行了求解，并将其推广到第k（k≥1）级密封价格招标中，给出了更一般的均衡报价表达式。2.基于对称独立私有价值（SIPV）的假定，给出了招标中的支付等价性命题及招标最优公开保留价定价公式，并分析投标人数与招标最优公开保留价之间的关系；分析了国有建设用地使用权拍卖中，最优公开保留价和隐藏保留价与投标人的投标策略以及拍卖人的期望收益之间关系问题。3.从投标人风险规避角度出发，研究了第一价格密封招标中最优保留价选取方式及定价策略。从投标人风险规避特性出发，把标准招标模型中对称独立私有价值假设里关于投标人风险中性的假定放松，将投标人的风险规避特性与招标人对保留价的选取方式结合起来。在投标人风险规避情况下，建立第一价格密封招标模型，得出不同保留价（公开保留价和隐藏保留价）方式下投标人的报价函数，以及招标人最优公开保留价和最优隐藏保留价定价公式，并对招标人的事前期望收益进行比较，为招标人选取保留价方式提供一定的理论依据。4.针对投标人平行串谋情况，分析了第二价格密封招标中最优公开保留价定价策略。在考虑投标人平行串谋的情况下，建立了符合投标人参与约束和激励相容条件且有效的串谋报价机制，并对第二价格密封招标中参与串谋联盟人数、串谋联盟成员收益与公开保留价之间的关系进行研究，指出了招标人应通过降低公开保留价方式来预防投标人平行串谋；同时研究了最低限价和公开保留价对预防串谋的共同作用，建立了防范串谋的最低限价和公开保留价定价组合。5.根据投标人存在同质和异质进入成本的不同情况，研究了最优公开保留价及隐藏保留价定价策略。对拍卖中有关进入成本的分析内容进行扩展，将进入成本与最优保留价结合，研究了招标中投标人存在进入成本时的保留价定价问题，分别分析了公开保留价和隐藏保留价情况下，投标人同质和异质进入成本对进入均衡策略、招标最优保留价、投标人的期望收益、招标人的期望支付以及社会净支出的影响。6.从行为经济学角度出发，研究了投标人参考点效用与招标最优公开保留价之间的关系。基于行为经济学研究中与标准经济范式的一个重要区别：假设人们有参考点效用的影响，在考虑投标人以公开保留价作为参考点时，引入了投标人参考点效用，得出了第一和第二价格密封招标中投标人的报价函数以及招标最优公开保留价定价公式，并研究参考点效用、投标人数与招标最优公开保留价之间的关系。我国《招标投标法》已经颁布十几年，随着改革开放的深化，拍卖和招标制度作为我国社会主义市场经济中不可缺少的组成部分，也得到了不断的发展和深化。从20世纪80年代对部分建设项目试行招投标开始，到目前招投标制度在国民经济和社会发展各个领域得到广泛应用，起到了发挥市场配置资源的基础性作用，在深化投资体制改革，促进经济发展方式转变，保持投资健康发展和创造良好市场环境等方面都起到了重要作用。希望通过本书提供的信息，能为招标人选择恰当招标方式和确定合理的保留价格提供一定的理论依据和参考，能为维护招投标双方利益以及进一步完善和发展我国现行招投标理论和制度作出一些贡献。在研究中，中国社会科学院数量经济技术经济研究所王国成研究员、副所长李雪松研究员，北京信息科技大学经济管理学院院长葛新权教授，北京大学光华管理学院黄涛教授，复旦大学谢识予教授，对外经济贸易大学刘树林教授，首都经济贸易大学王利教授、田新民教授、廖明球教授、李雪教授等朋友提出了许多宝贵意见和建议，给予了很多帮助，中国社会科学出版社的卢小生老师对本书提出了很多建设性的修改意见，提供了很多帮助，在此一并表示感谢！在研究中，我们参阅了国内外的大量资料，由于文献很多，没有一一列出，只将其中的一部分列在“主要参考文献”中。虽然我们为本书的完成做出了很大的努力，但能力和水平有限，一定存在很多缺点、不足甚至错误，敬请广大读者批评和指正！王文举2013年5月20日